손익계산 종합

진입가격 / 평균진입가격

진입가격

트레이더가 포지션에 진입할 때의 가격을 ‘진입가격'이라고 합니다. 

즉, 트레이더가 10,000 USDT에 5,000계약으로 포지션에 진입했다면 진입가격은 10,000 USDT가 됩니다. 

평균진입가격

평균진입가격은 포지션의 진입 평균가격을 뜻합니다. 

 

BTC/USDT 무기한계약 상품의 평균진입가격 산출 공식

$$\small{{\textsf{총 계약수량}\over\textsf{진입한 포지션 총 가치}}}$$

$$ \small \textsf{진입한 포지션 총 가치} = {{\textsf{진입계약 수량1}\over\textsf{진입 가격1}}}+{\textsf{진입계약수량2}\over\textsf{진입 가격2}} + {\textsf{....}}+{\textsf{진입계약 수량n}\over\textsf{진입 가격n}}$$

 

<평균진입가격 산출 예시>

데이비드는 10,000USDT에 100개의 계약을 진입한 후, 12,000USDT에 100개의 계약을 추가 진입하였습니다. 이때 데이비드가 보유한 포지션의 평균진입가격은 아래와 같습니다.

 

$$ \small \textsf{포지션의 총 가치} = {\textsf{100}\over\textsf{10000}}+{\textsf{100}\over\textsf{12000}} = \textsf{0.01833333 BTC}$$

 

 $$ \small \textsf{평균진입가격} = {\textsf{200}\over\textsf{0.01833333}} =\textsf{10,909.09289256 USDT}$$

 

종료가격 / 평균종료가격

종료가격

종료가격은 트레이더가 포지션을 종료할 때의 가격입니다. 

즉, 10,000 USDT에 5,000계약의 포지션을 종료했다면 포지션 종료가격은 10,000 USDT가 됩니다. 

 

평균종료가격

평균종료가격은 포지션을 종료한 평균가격입니다.

 

BTC/USDT 상품의 평균종료가격 산출 공식

$$\small{{\textsf{총 계약수량}\over\textsf{종료한 포지션 총 가치}}}$$

$$ \small \textsf{종료한 포지션 총 가치} = {{\textsf{종료계약 수량1}\over\textsf{종료 가격1}}}+{\textsf{종료계약 수량2}\over\textsf{종료 가격2}} + {\textsf{....}}+{\textsf{종료계약 수량n}\over\textsf{종료 가격n}}$$

<평균종료가격 산출 예시>

데이비드는 보유하고 있는 100계약 중 60계약을 9,000 USDT에 종료 후, 8,500 USD에 나머지 40계약을 마저 종료시켰습니다. 이때 데이비드가 종료한 포지션의 평균종료가격은 아래와 같습니다.

 

$$ \small \textsf{종료한 포지션의 총 가치} = {\textsf{60}\over\textsf{9000}}+{\textsf{40}\over\textsf{8500}} = \textsf{0.01137254 BTC}$$

 

 $$ \small \textsf{평균종료가격} = {\textsf{100}\over\textsf{0.01137254}} =\textsf{8,793.11042212 USDT}$$

 

실현손익 & 미실현손익

실현손익(Realized Profit and Loss, RPNL)은 포지션 종료 후 발생하는 실제 손익이며, 트레이더의 포지션 평균종료가격과 포지션 평균진입가격을 기반으로 계산합니다.

미실현손익(Unrealized Profit and Loss, UPNL)은 트레이더가 포지션을 종료하지 않은 손익, 즉 포지션의 현재 손익의 총합입니다. 미실현손익은 시장가(시장평균가 및 최종체결가)와 포지션 평균진입가격을 기반으로 계산합니다.

미실현손익은 아래 그림과 같이 현재 보유하고 있는 포지션 내역에서 확인할 수 있으며, 아래 처럼 미실현손익 옆에 M→L의 아이콘이 보인다면, 시장평균가 기반 미실현손익이며, 반대로 L→M의 아이콘이 보인다면, 최종체결가 기반 미실현손익입니다. 트레이더는 해당 아이콘을 클릭하여 보기를 원하는 종류의 미실현손익을 기본값으로 설정할 수 있습니다.

 

실현손익 공식 - 롱포지션

$$\small \textsf{실현손익} = ({{\textsf{1} \over \textsf{평균 진입가격}} - {\textsf{1} \over \textsf{평균 종료가격}}}) \times \textsf{계약수량}$$

  

<예시>

데이비드는 10,000 계약을 BTC 가격이 5,000 USDT인 시점에 롱 포지션에 진입했고, 10,000 계약 전체를 BTC 가격이 10,000 USDT일 때 종료하였습니다.

\begin{align} \scriptsize \textsf{실현손익} = ({{\textsf{1} \over \textsf{5,000}} - {\textsf{1} \over \textsf{10,000}}}) \times \textsf{10,000} = \small\textsf{1 BTC}\end{align}

 

실현손익 공식 - 숏 포지션

$$\small \textsf{실현손익} = ({{\textsf{1} \over \textsf{평균 종료가격}} - {\textsf{1} \over \textsf{평균 진입가격}}}) \times \textsf{계약수량} $$

 

<예시>

데이비드는 10,000 계약을 BTC 가격이 5,000 USDT인 시점에 숏 포지션에 진입했고 10,000 계약 전체를 BTC 가격이 4,000 USDT일 때 종료하였습니다.

\begin{align} \scriptsize \textsf{실현손익} = ({{\textsf{1} \over \textsf{4,000}} - {\textsf{1} \over \textsf{5,000}}}) \times \textsf{10,000} = \textsf{0.5 BTC} \end{align}

 

 

최종 체결가 기반 미실현손익 공식 - 롱 포지션

$$\small \textsf{미실현손익} = ({{\textsf{1} \over \textsf{평균 진입가격}} - {\textsf{1} \over \textsf{최종체결가}}}) \times \textsf{계약수량} $$ 

 

<예시>

데이비드는 10,000 계약을 BTC 가격이 5,000 USDT인 시점에 롱 포지션에 진입했습니다. 최종체결가는 BTC = 8,000 USDT입니다.

\begin{align}\scriptsize \textsf{미실현손익} = ({{\textsf{1} \over \textsf{5,000}} - {\textsf{1} \over \textsf{8,000}}}) \times \textsf{10,000} = \textsf{0.75 BTC} \end{align}

 

 

최종 체결가 기반 미실현손익 공식 - 숏 포지션

$$\small \textsf{미실현손익} = ({{\textsf{1} \over \textsf{최종체결가}} - {\textsf{1} \over \textsf{평균 진입가격}}}) \times \textsf{계약수량} $$

 

<예시>

데이비드는 10,000 계약을 BTC 가격이 5,000 USDT인 시점에 숏 포지션에 진입했습니다. 최종체결가는 BTC = 4,000 USDT입니다.

\begin{align} \scriptsize\textsf{미실현손익} = ({{\textsf{1} \over \textsf{4,000}} - {\textsf{1} \over \textsf{5,000}}}) \times \textsf{10,000} = \textsf{0.5 BTC} \end{align}

 

 

시장평균가 기반 미실현손익 공식 - 롱 포지션

$$\small \textsf{미실현손익} = ({{\textsf{1} \over \textsf{평균진입가격}} - {\textsf{1} \over \textsf{시장평균가}}}) \times \textsf{계약수량}$$

 

<예시>

데이비드는 10,000 계약을 BTC 가격이 5,000 USDT인 시점에 롱 포지션에 진입했습니다. 시장평균가는 BTC = 8,000 USDT입니다.

\begin{align} \scriptsize\textsf{미실현손익} = ({{\textsf{1} \over \textsf{5,000}} - {\textsf{1} \over \textsf{8,000}}}) \times \textsf{10,000} = \textsf{0.75 BTC} \end{align}

 

 

시장평균가 기반 미실현손익 공식 - 숏 포지션

$$\small \textsf{미실현손익} = ({{\textsf{1} \over \textsf{시장평균가}} - {\textsf{1} \over \textsf{평균 진입가격}}}) \times \textsf{계약수량}$$

 

<예시>

데이비드는 10,000 계약을 BTC 가격이 5,000 USDT인 시점에 숏 포지션에 진입했습니다. 시장평균가는 BTC = 4,000 USDT입니다.

\begin{align} \scriptsize \textsf{미실현손익} = ({{\textsf{1} \over \textsf{4,000}} - {\textsf{1} \over \textsf{5,000}}}) \times \textsf{10,000} = \textsf{0.5 BTC} \end{align}